MACD 조건검색식 비교｜기본형 vs 변형형, 수익률 차이는?
MACD는 많은 투자자들이 사용하는 대표적인 추세 추종형 지표입니다. 하지만 그 수치 설정에 따라 완전히 다른 신호를 줄 수 있다는 사실, 알고 계셨나요?
이번 글에서는 키움증권 조건검색기를 활용해 MACD 기본형(12,26,9)과 변형형(20,50,10) 조건을 적용하여 실제 수익률과 종목 성과를 비교해봤습니다.
두 조건 모두 공통적으로 Signal선 상향돌파를 트리거로 잡았으며, 보유기간은 30일로 설정해 실전 투자를 가정했습니다.
✅ 조건 구성 비교
| 항목 | MACD 기본형 | MACD 변형형 |
|---|---|---|
| MACD 설정값 | 12, 26, 9 | 20, 50, 10 |
| 조건식 트리거 | Signal선 상향돌파 | Signal선 상향돌파 |
| 보유기간 | 30일 | 30일 |
📈 성과 비교 요약 (2025.06.05 기준, 30일 백테스트)
① MACD 기본형 (12,26,9)
- 검색 종목 수: 122개
- 전체 수익률 평균: +4.43%
- 시장 대비: -4.18% (코스닥 기준)
- 코스닥 수익률: 2.59%
- 대표 급등 종목: 다날(+140.97%), 오브젠(+104.93%), 오가닉티코스메(+90.83%)
- 특징: 종목 수 많고 급등 종목 포함 → 단타 및 변동성 매매에 유리
② MACD 변형형 (20,50,10)
- 검색 종목 수: 89개
- 전체 수익률 평균: +3.90%
- 시장 대비: -4.71% (코스닥 기준)
- 대표 종목: 헥토파이낸셜(+43.52%), 티앤엔터(+52.25%), 일진디스플(+44.51%)
- 특징: 종목 수는 줄지만 비교적 안정적인 추세 종목 중심
📊 비교 요약 표
| 항목 | MACD 기본형 | MACD 변형형 |
|---|---|---|
| 검색 종목 수 | 122 | 89 |
| 평균 수익률 | +4.43% | +3.90% |
| 시장대비 성과 (코스닥) | -4.18% | -4.71% |
| 상승 종목 비율 | 54.09% | 59.55% |
| 급등 종목 수 | 10개 이상 | 5개 이상 |
🔍 해석: 어떤 MACD가 실전에 유리할까?
MACD 기본형(12,26,9)은 많은 종목을 포착하면서도, 단기간 급등 종목도 함께 포착하는 구조입니다. 반면 MACD 변형형(20,50,10)은 좀 더 추세 안정성이 높은 종목이 많지만, 전체 성과는 약간 낮았습니다.
- 📌 단타/변동성 대응: 기본형 추천
- 📌 추세 안정, 보수적 매매: 변형형 추천
💡 결론
MACD는 숫자만 바꿔도 전략이 달라집니다.
단순히 조건식만 따라 쓰지 말고,
자신의 투자 성향에 맞는 버전을 선택하는 것이 핵심입니다.
✍️ 한 줄 요약
많이 잡고 짧게 먹을 것인가, 덜 잡고 길게 갈 것인가. MACD 수치는 그 선택의 기준이다.